12月20日オプション

最近オプションのことまた書いてなかったな。

書くことないんですよねw

僕もデイトレーダーだから株の日記毎日書けるわけで、

デイトレーダーじゃなかったらたぶん書いてなかっただろうなw

オプションの面白いところはいろいろあるんですけど、

先物や株にない優位性の1つに、

どっちに動くかわかんね、でも、どっちかに動くべ~!!

っていう時ですら利益取れることが挙げられますかね。

この前IVの話書きました。

選挙終わったら大きく動くだろうからIVは上がると思ってたけど、

これは完全わかっていない証拠だったようでw

実際は期待でIVが上がって、

事実でIVは剥げたみたいです。

で、今日ですが、日銀の政策発表でものすんごい乱高下しました。

こんだけ動くとIVは上がってると思いたいのですが、

でも、きっと剥げているんだろうな~と思い、

IVリアルタイムで見ることできませんから、

この時の日経先物10100弱でしたから、

10250Cと10000Pのプレミアムを1分ごとに拾ってみて、

グラフなど作ってみました。

ドン!!



日銀



黄色い線が合計なんですけど、右肩下がり・・・。

もちろん他の要因もあるでしょうが、

この短い時間の中でIVはかなり剥げているのかなぁと感じました。

じゃあ、この2つでショートストラングル組めばいいのかって話になるかというと、

うーん、どうだろ。

今回先物価格が結局発表前に落ち着いたからね。

これが一直線に落ちていったり、上がっていったりしたら、

ガンマでショートストラングルでは損失になるのかなとも思ったり・・・。

どうだろ、こんな短時間じゃガンマの影響もさほど受けないのかな。

ただ、ガンマの影響ってけっこう大きいみたいで、

僕選挙前にIVが上がると勘違いして、ロングストラドル組んだんですよね。

で、見事にIV剥げて、必死に10円損切りだったんですけど、

そこから一直線に上げて行ったでしょ。

昨日の引けまで持っていれば130円くらいプラスだったんだよねw

IVはその時剥げたけど、ガンマで思い切りプラスになったんだなぁ・・・。

このへん、オプションまだまだ知識不足だなと思います。

結局経験不足なんですけど、もっと勉強しないとね。








株、久々に資産増えました。

1万円くらいw

はぁ。

やる気出ないわ、この相場ダメだな・・・。

最近株のこともまともに書いていないので、

今年のベストトレードなんか明日あたり振り返ってみようと思いますw






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comment

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日経とかこれ期待値で上がりすぎでしょ。


最近はこんな感じだから、日経下げてきたら今の荒いやり方だと確実に刈られるなぁと日々ひしひし感じとりますw


コメント欄の長期のポートフォリオ作りたいってのは凄い理解できますー将来的には作りたいですが、今は資金効率が悪くなりますからね…
どれくらいの資金から作るのがイイのか!!

No title

ベガ・ショート”だけ”が戦略なら、やっぱりデルタは調節しますね。幸い先物ミニがあるので、リアルタイムでデルタ調節します。ほんと1枚ずつ・・・  数値に忠実にやるか、ある程度のノイズを無視するかはトレーダーの裁量です。オプションだけポジ組んで放置ってことはないと思います。(なので余力浪費しますね)

スプレッドシートの計算式はブラックショールズ丸写しでいけます。幸いエクセルには確率密度関数あります。まあ、先物で実践するのは難しいと思いますので、バーチャで何日か試してみるのがいいと思います。ヒマつぶしには悪くないですよ。

ところでデイトレの必殺方程式ってないすかねwww イケぽんの負ける確率はフィッシャー・ブラックも真っ青ですwww

返信

>Moreさん

いやぁ、ほんと上げすぎと思うんですけど、
今日も実際TOPIXは全然下がってないし、
今もアメリカ微妙なのに、日経先物大幅高・・・。

もしかしたら、期待で上げすぎというより、民主党で下げ過ぎだったのかもしれませんorz

現物で作れば信用余力も8割できますし、年明ければ無限ですから、作ってもいいかもしれませんね^^でも、こんな上がった状態で作りにくいぞw


>イケぽんさん

そうそう、本読んでいろいろ勉強になりましたが、先物で調節すると、デルタだけ調節できるんですよね。オプションで調節ももちろんありですが、そうなるとデルタ以外のリスクがだいたい増大する。
ある程度のノイズはスルーも大事ですが、最近のこれだけのペースの早さだとノイズって思っている間にITMで逃げ道なくすって感じですね・・・。もっと大きいポジションなら細かく出来るでしょうが、今の自分にはちょっときついかなぁ。オプションミニがあればいいのにっていつも思いますよw1000単位は資金少ないとやっぱりきついです。

ブラックショールズとか一度自分で代入してみようかな。オプションははまり出すと面白いですね^^勝てるかどうかは別ですがw

アメリカだと株もオプション盛んですが、あっちだと何か計算で出せるものがあるかもしれませんねw

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プロフィール

レインボー

Author:レインボー
2017.3.23更新

レインボーです。

前ブログは「公務員辞めてデイトレーダーしてます」です。

まとめサイトに取り上げられて、人増えすぎていったん消しました(笑)

その前にもブログやってましたがどこか行きました(笑)

気づけばブログも7年くらい書いてるんですね・・・。

2013年2月に新日本科学などの空売りで大損食らって、2013年3月から100万円で再スタート。

札幌市在住。34歳。妻と子2人家族。

専業トレーダーですが、生活費は妻持ちなので、「専業主夫トレーダー」なんて名乗ってみました。とは口だけで、生活費全部僕です。
でも、妻が仕事辞めたので、専業主夫はお休みしてます。
その後妻は仕事に復帰しましたが、生活費足りないので僕も頑張ってます。ただのトレーダーです。

ちょっとお金増えたのでずっとあこがれだったギター買ったら、ギターにはまってしまって、株どころじゃなくなってきましたw
あんまり株やってません。


でも、株もギターも家事も頑張るようになってきました。なんでもできる人間になりたいです。

相互リンク大歓迎です。

みなさんどうぞよろしくお願いいたします。

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2012年 +6,491,915


2013年 1月  +427,522
2013年 2月 -2,651,424

大損したため、100万円から再スタート

2013年 3月 +1,034,252
2013年 4月 +2,210,332
2013年 5月 +3,176,304
2013年 6月 +4,245,665
2013年 7月 +2,169,670
2013年 8月 +3,308,875
2013年 9月 +3,602,947
2013年10月 +1,694,332
2013年11月 +1,205,759
2013年12月 +2,758,191

2013年 +23,182,425


2014年1月 +3,492,753

2014年2月 -1,877,175(優待6万含む)
(食らってやる気をなくす)

2014年3月 +700,020(優待9万含む)

2014年4月 -1,134,476
(月半ばで休養。突然引っ越してみる 笑)

2014年5月 +33,312
(休養中。ラスト3営業日からプチ復帰)

2014年6月 +1,628,882

2014年7月 +2,361,281

2014年8月 +3,229,758

2014年9月 +23,878
(積もりに積もった含み損ぶん投げからのプラテンw)

2014年10月 +1,298,521
(エボラで食らった後3週間お休み)

2014年11月 +24,917
(追加緩和とかでいろいろ食らって2営業日でやる気無くす。人生を見つめ直しトレードいったん卒業。たまに片手間にやったけどw)

2014年12月 +59,899

2014年 +9,841,570


妻産休に入り、生活費を稼ぐために3/23から本格復帰。

2015年2月 +161,709
2015年3月 +1,402,550
2015年4月 +2,065,047
2015年5月 +2,185,579
2015年6月 +4,351,196
2015年7月 +2,759,824
2015年8月 +3,373,091
2015年9月 +1,474,965
2015年10月 +984,691
2015年11月 +3,220,313
2015年12月 +935,113

2015年 +22,914,078

2016年は株よりギターの時代に。

2016年1月 +1,001,659
2016年2月 +1,595,540
2016年3月 +1,934,756
2016年4月 +2,163,137
2016年5月 +1,159,960
(大損食らったアキュセラは6月に計上)
2016年6月 +463,245
(アキュセラで282万、Vテクで130万食らった・・・。)
2016年7月 +1,783,625
2016年8月 +376,580
(メドレックスと関西スーパーで死亡。)
2016年9月 +1,917,696
(久々の月間全勝)
2016年10月 +44,246
(月半ばでお休み)
2016年11月 -776,653
(月半ばだけやったら食らったw)
2016年12月 +2,200,766

2016年 +13,864,557


2017年は株サボりまくりで昼前からたいていお出かけしてます・・・。

2017年1月 +2,603,920
(月間全勝)
2017年2月 +1,000,116
(やられまくりでPO、IPO、配当の利益だけ・・・。)
2017年3月 +1,027,602
(初旬絶好調だったけど、その後ボロボロ・・・。)
2017年4月 -2,081,264
(いろいろ捕まって含み損放置後、安値でぶん投げ・・・。久々の月間マイナス。)
2017年5月 +3,047,387
(月間全勝のはずが最終日にリミックス食らう・・・。)
2017年6月 +1,434,344
(週間全敗記録して相当へこむ。)
2017年7月 +4,060,676
(外出先から携帯でビーマップ余計なことした以外全勝。)
2017年8月 +935,238
(中盤崩れまくりで相当落ち込む・・・。)
2017年9月 +172,708
(こんなに負けれるのってくらい大損連発・・・。したけど、奇跡のプラ転。)

+12,200,727(9月末現在)

入出金けっこうありw

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rainbowkabuyou@yahoo.co.jp


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